Процесс управления рисками представляет собой ту часть деятельности руководителей организации (управленческий или административный процесс), которая направлена на экономически эффективную защиту фирмы от нежелательных сознательных или от случайных обстоятельств, в конечном счете, наносящих материальный ущерб организации.
Для определения характера стратегии коммерческого банка в части управления валютными рисками необходимо учесть два фактора:
- внутреннюю долю операций кредитной организации в иностранной валюте в общем количестве или денежной массе операций коммерческого банка. В ходе анализа необходимо определить характер формирования активов коммерческого банка.
- долю коммерческого банка на рынке операций региона, связанных с обращением валют. Определение роли кредитной организации на рынке.
Взаимовлияние двух вышеуказанных факторов позволяет построить матрицу стратегий, представленную в табл. 1.
Таблица 1. Матрица стратегий управления валютными рисками
| Внутренняя доля | |||
| высокая | низкая | ||
|
Доля коммерческого банка на рынке |
высокая |
(1) Диверсификация валютных операций, освоение новых инструментов и регионов | (2) Улучшение качества работы с ограниченным сегментом потре
бителей услуг |
|
низкая |
(3) Освоение новых инструментов в работе с валютами для расширения доли рынка |
(4) Защитная стратегия узкой специализации |
|
Реализация стратегий связана с формальными этапами внедрения систем управления. Данные этапы призваны обеспечивать успешную и эффективную деятельность банка на выбранных сегментах финансовых рынков и координировать усилия всех его подразделений для решения поставленных задач.
Процесс управления валютными рисками коммерческого банка проходит пять стадий:
- Подготовительная стадия сбора информации.
- Оценка динамики и нестабильности внешней среды.
- Выработка комплексной стратегии на основе соответствия целей возможностям их достижения.
- Разработка стратегического плана развития.
- Определение стратегических параметров (заданий и ограничений) по отдельным видам операций. Обоснованный уровень риска является источником потенциальных возможностей.
В современных условиях и с учетом задач, стоящих перед российской банковской системой, совершенствование системы управления рисками возрастает до уровня стратегической задачи. Именно поэтому банковский риск менеджмент эволюционировал от MRM (MicroRiskManagement) до ERM (EnterpriseWideRiskManagement). Сегодня для наиболее эффективного управления рисками необходимо создание интегрированной системы управления рисками, объединяющей единой технологией стратегическое и оперативное управление ресурсами в условиях неопределенности.
